Bir çox digər risk statistikası kimi, Kalmar nisbəti nə qədər yüksəkdirsə, 0,50-dən yuxarı olan hər şey yaxşı hesab olunur. 3.0 ilə 5.0 arasında olan Kalmar nisbəti həqiqətən yaxşıdır.
Sortino nisbəti üçün yaxşı dəyər nədir?
Bir qayda olaraq, 2 və yuxarı olan Sortino nisbəti ideal hesab olunur. Beləliklə, bu investisiyanın 0,392 dərəcəsi qəbuledilməzdir.
Kalmar nisbətini necə şərh edirsiniz?
Kalmar nisbəti riskə uyğunlaşdırılmış əsasda fondun fəaliyyətini ölçür. Daha yüksək Calmar əmsalı, fondun gəlirlərinin böyük geri çəkilmə riski olmadığını göstərir. Digər tərəfdən, daha aşağı Kalmar nisbəti azalma riskinin daha yüksək olduğunu göstərir.
Yaxşı RoMaD nədir?
Təcrübədə investorlar illik portfel gəlirinin yarısı və ya daha az olan maksimum azalma görmək istəyirlər Bu o deməkdir ki, müəyyən bir müddət ərzində maksimum azalma 10% olarsa, investorlar 20% gəlir (RoMaD=2). Beləliklə, fondun vəsaiti nə qədər böyük olarsa, gəlir gözləntiləri bir o qədər yüksək olar.
Sterlinq nisbətini necə hesablayırsınız?
Sterlinq Nisbəti son üç təqvim ili üçün orta illik gəlir dərəcəsinin bu üç ilin hər birində maksimum illik azalmanın ortasına və üstəgəl 10%-ə bölünməsinə bərabərdir.
