Treynor Nisbətini Anlamaq Əslində, Treynor nisbəti sistematik riskə əsaslanan riskə uyğunlaşdırılmış gəlirin ölçülməsidir Bu, investisiya portfeli kimi investisiyanın nə qədər gəlirli olduğunu göstərir. səhmlər, qarşılıqlı fond və ya birja ticarəti fondu, investisiyanın qəbul etdiyi risk məbləğinə görə qazanılmışdır.
Yaxşı Treynor nisbəti nədir?
Treynor Nisbətindən istifadə edərkən yadda saxlayın:
Məsələn, 0.5 Treynor Nisbəti0.25-dən daha yaxşıdır, lakin mütləq iki dəfə çox deyil. yaxşı. Nümerator risksiz dərəcəyə əlavə gəlirdir. Məxrəc portfelin Betasıdır və ya başqa sözlə, onun sistematik riskinin ölçüsüdür.
Pis Treynor nisbəti nədir?
1.07 betasını nəzərə alaraq, fondun mənfi Treynor nisbəti göstərir ki, fond öz investorlarını məruz qoyduğu riskə görə adekvat kompensasiya etməmişdir; onun gəlirləri son 3 il ərzində risksiz gəlir dərəcəsindən aşağı olmuşdur.
Beta 1-dən çox olan səhmlər bazardan daha yüksək Treynor nisbətinə malikdir?
Treynor nisbəti risk kimi portfelin "beta"-dan istifadə edir. … Daha çox dəyişkən səhmlərin beta-sı birdən çox olacaq, daha az dəyişkən səhmlərin beta-sı birdən aşağı olacaq. Yüksək beta ehtiyatları yuxarı və ya aşağı bazarlarda aşağı beta ehtiyatlarından daha tez yüksəlir və azalır.
Hansı nisbət daha yaxşıdır Sharpe və ya Treynor?
Standart kənarlaşma portfelin ümumi riskini ölçürsə, Beta sistematik riski ölçür. … Buna görə də, Sharpe portfelin düzgün diversifikasiya edilmədiyi yerlərdə yaxşı bir ölçüdür, Treynor isə portfellərin yaxşı şaxələndirildiyi yerlərdə daha yaxşı ölçüdür.
